Logo do Site - Banco de Questões
Continua após a publicidade..

Considere uma amostra aleatória simples X1, X2, …, Xn de uma densidade parametrizada por ? e sejam S1, S2, … , Sk estatísticas conjuntamente suficientes. Considere uma estatística T não viesada para ? e defina T’ = E [T| S1 , S2 , …, SkAvalie, então, as seguintes afirmativas: I. T´ é uma estatística e é função de S1, S2,… , Sk. II. T´ é um estimador não-viesado de ?. III. A variância de T´ é menor ou igual à variância de T para todo ?. Assinale:

Considere uma amostra aleatória simples X1, X2, …, Xn de uma densidade parametrizada por ? e sejam S1, S2, … , Sk estatísticas conjuntamente suficientes. Considere uma estatística T não viesada para ? e defina
T’ = E [T| S1 , S2 , …, Sk
Avalie, então, as seguintes afirmativas:
I. T´ é uma estatística e é função de S1, S2,… , Sk.
II. T´ é um estimador não-viesado de ?.
III. A variância de T´ é menor ou igual à variância de T para todo ?.
Assinale:









Resposta:

A alternativa correta é E)

O problema apresentado envolve conceitos fundamentais de estatística, particularmente no que diz respeito a estimadores não viesados e estatísticas suficientes. Vamos analisar cada uma das afirmativas para entender por que todas estão corretas.

Afirmativa I: "T´ é uma estatística e é função de S1, S2,... , Sk."

Esta afirmativa está correta, pois T' é definido como a esperança condicional de T dado as estatísticas suficientes S1, S2, ..., Sk. Como a esperança condicional é uma função das estatísticas condicionantes, T' é de fato uma estatística que depende apenas de S1, S2, ..., Sk.

Afirmativa II: "T´ é um estimador não-viesado de θ."

Esta afirmativa também está correta. Pela propriedade da esperança iterada, temos que E[T'] = E[E[T | S1, S2, ..., Sk]] = E[T]. Como T é não viesado para θ, segue que E[T'] = θ, mostrando que T' também é não viesado para θ.

Afirmativa III: "A variância de T´ é menor ou igual à variância de T para todo θ."

Esta afirmativa está correta devido ao teorema de Rao-Blackwell, que estabelece que a variância de um estimador condicionado a uma estatística suficiente é sempre menor ou igual à variância do estimador original. Como S1, S2, ..., Sk são estatísticas suficientes, a variância de T' será menor ou igual à variância de T para todo valor de θ.

Portanto, todas as afirmativas I, II e III estão corretas, tornando a alternativa E a resposta correta.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *