O exercício da atividade administrativa pode ocorrer mediante a criação de órgãos e entidades em que os serviços públicos são prestados diretamente pelo próprio Estado ou por pessoa jurídica criada pelo poder público. É exemplo de pessoa jurídica que compõe a administração:

A alternativa correta é letra C) Caixa Econômica Federal

Gabarito: letra C.

Pois bem, a questão quer saber qual das alternativas é uma entidade ou seja, uma pessoa jurídica que compõe a Administração Pública. 

SENAC (letra A) - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma entidade sim, porém, ela não integra a Administração Pública, fazendo parte do chamado terceiro setor.

Advocacia Geral da União, Secretaria do Meio Ambiente e Delegacia da Receita Federal (letras B, D e E) - Todas essas alternativas apresentam órgãos públicos, que se integram a seus respectivos Entes da Federação.

Na Administração Direta só existem as seguintes entidades: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Só eles têm personalidade jurídica. O resto são órgãos.

Caixa Econômica Federal (letra C) - Aqui sim temos uma entidade. Uma pessoa jurídica de direito privado que integra a Administração Indireta.

Espero ter ajudado.